Беглый взгляд и поиск стратегии на валютной паре EUR/USD

Предисловие

Приветствую.

Билеты на Кипр уже куплены, скоро вещи собирать)

Но пока расслабляться рано. Поэтому сегодня займемся одной из моих любимых вещей – программным моделированием.

Несколько предыдущих статей на этом блоге я посвятил теме инвестирования. Мы инвестировали и в ПАММ-счета, и в ПАММ-индексы, разбирали как это делается и т.д. Но важно не забывать, что за всем этим стоят живые трейдеры, которые используют собственные (зачастую) торговые стратегии, дающие в долгосрочной перспективе тот или иной результат.

Разумеется, перед включением ПАММ-счета в свой инвестиционный портфель я тщательно анализирую его показатели, разбираться в которых – «программа минимум» для любого, кто хочет стать инвестором.

Но разбираться в показателях и торговать на Форекс самому – абсолютно разные вещи. Если на первое уходят месяцы, то на второе – как минимум годы.

Именно поэтому я рекомендую тем людям, у которых не завалялось лишних 2-3 года, просто начать инвестировать в ПАММ-индексы небольшие суммы, увеличивая портфель пропорционально своей компетентности.

Торговать же самому имеет смысл лишь в том случае, если Вы намерены добиться в этом серьезных результатов, сами стать владельцем популярного ПАММ-счета и получать прибыль с денег инвесторов. ТОПовые управляющие зарабатывают сотни тысяч долларов в месяц, поэтому мотивация весьма сильна.

Лично я решил попробовать торговать на Форекс исключительно в ознакомительных целях, чтобы правильнее оценивать других управляющих и «понимать о чем речь». Моя задача на начальном этапе – выработать стратегию, которая в долгосрочной перспективе приносит прибыль, пусть и минимальную.

Сегодня я буду пытаться это делать вместе с Вами. Получится или нет – в любом случае данная статья – первый мой шаг в этом направлении.


Поехали!

Итак, я планирую слегка смухлевать. Вернее, воспользоваться вычислительной мощностью моего ноутбука, чтобы с его помощью просчитать какая стратегия будет прибыльна, а какая нет. Это мне сэкономит как минимум пару месяцев тестирования на учебных счетах. Не зря же я учился на программиста, будем использовать это по-максимуму:) Статистический анализ и программное моделирование чудеса творят!

За основу возьмем торговую стратегию прорыва волатильности, основанную на индикаторе свингов NR7.

Суть в следующем: есть индикатор, который показывает нам минимальный из семи ближайших дней, когда цена находилась в наиболее узком диапазоне. Предполагается, что на следующий день она резко пойдет вверх/вниз, и тем самым открыв соответствующую сделку Buy Stop/Sell Stop на покупку/продажу мы сможем заработать.

Вот так это выглядит на графиках:

Стратегия Захар Плодунов Форекс

Стратегия Захар Плодунов в Форекс

Давайте проверим, получили бы мы прибыль или нет, если бы использовали данную стратегию с начала 2014 года по текущий момент.

Для начала нам нужны ежедневные данные о цене открытия и цене закрытия валютной пары EUR/USD (именно на ней предлагаю протестировать стратегию).

Эту информацию я без труда нашел на данном ресурсе, и с помощью нехитрых манипуляций создал многомерный массив с данными от 01.01.2014 до 31.08.2014. Вот так это выглядит в моём редакторе

forex стратегия Coda2

208 дней, 208 строк. Теперь у нас есть вся необходимая информация, чтобы начать анализ.

Подробно описывать код смысла не вижу, просто выложу его сюда и подведу итог (при желании можете модифицировать под себя или другие валютные пары).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
// Определяем индикатор NR7
$min = $arr[0][3] - $arr[0][4];
$n = 1;
$number_min = 0;
for ($i = 0; $i < 208; $i++)
{
	if ($n <= 7)
	{
		if (($arr[$i][3] - $arr[$i][4]) <= $min)
		{
			$min = $arr[$i][3] - $arr[$i][4];
			$number_min = $i;
		}
		$n++;
	}
	else
	{
		$n = 1;
		$arr[$number_min][6] = true;
		$min = $arr[$i + 1][3] - $arr[$i + 1][4];
	}
 
}
 
// Проверим, в каком проценте случаев на следующий день после 
// высвечивания индикатора цена сдвинулась лишь в одну сторону
// от максимума/минимума
$da = 0;
$net = 0;
$high = 0;
$low = 0;
 
echo "

С использованием индикатора NR7

«; for ($i = 0; $i < 208; $i++) { //проверяем предположение о сдвиге if ($arr[$i][6] == true) { if ((($arr[$i + 1][3] > $arr[$i][3]) && ($arr[$i + 1][4] > $arr[$i][4])) || (($arr[$i + 1][3] < $arr[$i][3]) && ($arr[$i + 1][4] < $arr[$i][4]))) { $da++; echo «Сбылось: «.$arr[$i][0].»
«; } else { $net++; // проверяем сдвиг в каждую сторону $high = $arr[$i + 1][3] — $arr[$i][3]; $low = $arr[$i][4] — $arr[$i + 1][4]; $new_arr[] = array($arr[$i][0], $high, $low); } } } echo «Предположение о сдвиге лишь в одну сторону сбылось «.$da.» раз, не сбылось «.$net.» раз.

«; $kol_new = 0; $max = 0; $min = 0; foreach ($new_arr as $value) { $kol_new++; if ($value[1] >= $value[2]) { $max += $value[1]; $min += $value[2]; } else { $max += $value[2]; $min += $value[1]; } } $max_avg = $max / $kol_new; $min_avg = $min / $kol_new; echo «В среднем на следующий день после индикатора NR7 в наибольшую сторону рост цены составляет: «.$max_avg.», в наименьшую: «.$min_avg.»

«; // БЕЗ ИНДИКАТОРА. СРАВНИВАЕМ $da = 0; $net = 0; $high = 0; $low = 0; $delta_col = 0; echo »

Без использования индикатора NR7

«; for ($i = 0; $i < 207; $i++) { //проверяем предположение о сдвиге //if ($arr[$i][6] == true) //{ if (($arr[$i + 1][3] < $arr[$i][3]) && ($arr[$i + 1][4] > $arr[$i][4])) { continue; } if ((($arr[$i + 1][3] > $arr[$i][3]) && ($arr[$i + 1][4] > $arr[$i][4])) || (($arr[$i + 1][3] < $arr[$i][3]) && ($arr[$i + 1][4] < $arr[$i][4]))) { $da++; if (($arr[$i + 1][3] — $arr[$i][3]) >= 0) { $delta += ($arr[$i + 1][3] — $arr[$i][3]); } else { $delta += ($arr[$i][4] — $arr[$i + 1][4]); } $delta_col++; } else { $net++; // проверяем сдвиг в каждую сторону $high = $arr[$i + 1][3] — $arr[$i][3]; $low = $arr[$i][4] — $arr[$i + 1][4]; $new_arr_net[] = array($arr[$i][0], $high, $low); } //} } echo «Предположение о сдвиге лишь в одну сторону (без использования NR7) сбылось «.$da.» раз, не сбылось «.$net.» раз. Остальные дни последующий день был \»внутри\» предыдущего.

«; $kol_new = 0; $max = 0; $min = 0; foreach ($new_arr_net as $value) { ++$kol_new; if ($value[1] >= $value[2]) { $max += $value[1]; $min += $value[2]; } else { $max += $value[2]; $min += $value[1]; } } $max_avg = $max / $kol_new; $min_avg = $min / $kol_new; $delta_avg = $delta / $delta_col; echo «В среднем каждый следующий день, в который не происходило сдвига, в наибольшую сторону рост цены составлял: «.$max_avg.», в наименьшую: «.$min_avg.»

«; echo «В среднем, в каждый следующий день со сдвигом, этот сдвиг составлял: «.$delta_avg.»

«;

 

Вот что выдала программа:

С использованием индикатора NR7

Сбылось: 05.03.2014
Сбылось: 17.08.2014
Сбылось: 25.08.2014
Предположение о сдвиге лишь в одну сторону сбылось 3 раз, не сбылось 23 раз.

В среднем на следующий день после индикатора NR7 в наибольшую сторону рост цены составляет: 0.003056, в наименьшую: 0.001130

Без использования индикатора NR7

Предположение о сдвиге лишь в одну сторону (без использования NR7) сбылось 116 раз, не сбылось 46 раз. Остальные дни последующий день был «внутри» предыдущего.

В среднем каждый следующий день, в который не происходило сдвига, в наибольшую сторону рост цены составлял: 0.003373, в наименьшую: 0.001082

В среднем, в каждый следующий день со сдвигом, этот сдвиг составлял: 0.002949

Как мы видим, индекс NR7 нисколько не влияет на динамику изменения цен следующего дня (во всяком случае для пары EUR/USD). В среднем, дневные колебания данного рынка таковы, что один из концов японской свечи поднимается/опускается на 31 пункт, а другой на 11. И происходит это ежедневно без какой-либо зависимости от предыдущего дня.

Таким образом мы выяснили, что данная стратегия (популярная у «форекс-гуру»)) не стоит и выеденного яйца, однако полученные данные я обязательно использую в торговле, уже есть идеи. В последующих статьях отпишусь о результатах.

На этом всё, хороших Вам профитов!

Поделись с друзьями:

Понравилась статья? Не пропусти новые, подпишись на обновления блога: